Arquitetura de Referência de Gestão de Investimentos em Serviços Financeiros
Esta arquitetura ajuda você a entender as integrações com fontes e destinos comuns da indústria em mercados de capitais. Ela delineia as melhores práticas de design em toda a arquitetura do lakehouse.
O que você vai aprender
- Como integrar dados de mercado, dados de posições internas e fontes de dados de referência em um mestre de segurança e modelo de dados para fins de negociação
- Como transformar dados em agregados de séries temporais e aplicar qualidade de dados a fontes de mercado
- Como conectar ferramentas de BI aos seus dados da camada Gold para servir aplicações de análise pós-negociação
- Como estabelecer a base para backtesting e análises de fatores
Estabeleça seu hub de dados de mercado para backtesting e análises
- Fontes de dados e ingestão
- Feeds de dados de mercado: Bloomberg B-PIPE, LSEG, ICE Data Services, FactSet e Morningstar fornecem preços em tempo real e históricos, ações corporativas e fundamentos. O Databricks Marketplace é o padrão de ingestão com métodos de entrega de dados baseados em API e arquivo complementando os conectores Databricks.
- Sistemas de gestão de transações e ordens (OMS/EMS): Charles River, Aladdin, FlexTrade e Fidessa geram dados de execução, alocação e posição
- Fontes alternativas de dados: Imagens de satélite, transações com cartão de crédito, pontuações ESG e sentimentos derivados de NLP de notícias e arquivos são ingeridos para a descoberta de alfa
- Lakeflow Connect: Conectividade nativa para ingestão baseada em CDC de sistemas de contabilidade de portfólio, plataformas de risco e sistemas de administração de fundos
- Governança e gerenciamento de dados
- Catálogo de dados em toda a empresa: O Unity Catalog centraliza a governança de metadados em livros de registro de investimentos, conjuntos de dados de risco e modelos de fatores, com rastreamento de linhagem para conformidade
- Integração de classes de ativos múltiplos: Padronização de dados de referência de títulos em ações, renda fixa, FX, derivativos e ativos privados com sincronização de fonte dourada
- Tabelas do sistema e auditabilidade: Trilhas de auditoria incorporadas para conformidade regulatória com SEC, FINRA, MiFID II e Basel III
- Análises e suporte à decisão
- Análise de risco e desempenho do portfólio: Cálculos de valor em risco (VaR), testes de estresse, exposições de fatores, índices Sharpe e análises de atribuição aproveitando as tabelas Delta da camada Gold
- Modelos quantitativos e de IA: Modelos multifatoriais, otimização de média-variância e pontuação de sentimento impulsionada por ML através do Databricks Mosaic AI e Model Serving
- Armazém SQL Databricks: Consulta de alto desempenho para análise de custos de negociação, modelagem de liquidez e análises pré e pós-negociação, com integrações diretas no Tableau e Power BI
- Fluxos de trabalho de investimento e negociação
- Conformidade e vigilância pré-negociação: Monitoramento contínuo para restrições de negociação (por exemplo, listas restritas, limites de posição, vendas a descoberto) com tratamento de exceções em tempo real
- Execução de negociações e correspondência pós-negociação: Processamento de fluxo de mensagens FIX via DLT, reconciliando preenchimentos contra dados OMS/EMS e de custodiante
- Estratégias de execução alternativas: Backtesting e simulação de algoritmos de roteamento VWAP, TWAP, Iceberg e dark pool usando dados históricos de negociação e livro de ordens
- Distribuição segura e controle de acesso: Direitos baseados em funções para clientes institucionais, garantindo acesso a dados de fundos segmentados em mandatos
