Resultados de la industria: Los bancos han invertido enormemente en marcos de gobernanza de modelos. Lo que muchos no han resuelto es cómo dar a los líderes de riesgos un acceso rápido y fluido a lo que esos modelos les están diciendo realmente.
por Kim Hatton
CASO DE USO
Análisis de inteligencia de riesgos y pruebas de estrés para empresas
La gestión de riesgos en servicios financieros se ha vuelto extraordinariamente sofisticada en los años transcurridos desde la crisis financiera mundial. Marcos de gobernanza de riesgos de modelos, infraestructura de pruebas de estrés, sistemas de monitoreo de límites: la inversión en infraestructura de riesgos ha sido sustancial. SR 11-7 sigue siendo el estándar regulatorio con el que la mayoría de las instituciones comparan sus programas de gestión de riesgos de modelos. La mayoría de las principales instituciones financieras ahora tienen más modelos de riesgo, más fuentes de datos y más paneles de monitoreo de los que cualquier equipo de riesgos puede monitorear de manera significativa.
La sofisticación de la infraestructura puede ocultar un problema fundamental: cuando un CRO necesita comprender el estado actual de la concentración del riesgo crediticio, o la sensibilidad de las pruebas de estrés a un escenario específico, o la correlación entre las posiciones de riesgo de mercado y la exposición de la cartera de crédito, obtener esa respuesta requiere navegar por complejas salidas de modelos, capas de interpretación de analistas y sistemas de datos que no fueron diseñados para comunicarse entre sí.
Las decisiones de gestión de riesgos se toman a gran velocidad: revisiones del comité de crédito, informes diarios de riesgo de mercado, escaladas de incumplimiento de límites, consultas regulatorias. El CRO en esos momentos necesita respuestas rápidas, precisas y defendibles. Lo que frecuentemente obtienen son informes preempaquetados que responden a las preguntas que se anticiparon cuando se diseñaron los informes, no a la pregunta específica que se está haciendo en la reunión.
Los informes de riesgos le dicen lo que se incluyó en el informe. La inteligencia de riesgos responde a la pregunta que realmente está haciendo, que rara vez es exactamente lo que alguien anticipó cuando creó el panel.
Databricks AI/BI Genie permite a los líderes de riesgos interrogar su entorno de datos de riesgos en lenguaje natural, con los controles de gobernanza que requiere la regulación de servicios financieros. Un CRO puede preguntar: '¿Cuál es nuestra exposición concentrada actual a bienes raíces comerciales en nuestra cartera de préstamos, desglosada por geografía y banda LTV, y cómo se compara eso con nuestra estructura de límites interna?' Esa respuesta surge de datos de crédito reales, con los controles de acceso y el registro de auditoría apropiados en su lugar.
Los marcos de gobernanza de riesgos son necesarios pero no suficientes para la excelencia en la gestión de riesgos. El CRO que puede investigar su entorno de riesgos de manera conversacional, haciendo las preguntas que el entorno de mercado actual está generando realmente, no solo las preguntas anticipadas cuando se creó el último panel, está gestionando el riesgo con una calidad de información fundamentalmente superior.
DATABRICKS GENIE · DIFERENCIADORES CLAVE
Creado para sus datos, gobernado por sus reglas, respondible ante cualquier líder empresarial.
Vea lo que Genie puede hacer por su equipo
Databricks Genie está disponible hoy. Vea cómo sus pares de la industria lo están utilizando para reimaginar cómo acceden y actúan sobre sus datos.
(Esta entrada del blog ha sido traducida utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial) Publicación original
Suscríbete a nuestro blog y recibe las últimas publicaciones directamente en tu bandeja de entrada.