Qu’est-ce que la gestion des risques liés aux modèles ?

Cadre d'identification, de mesure et de contrôle des risques liés au développement et au déploiement de modèles d'apprentissage automatique, garantissant que les modèles répondent aux normes de performance et réglementaires.

Summary

Englobe les risques liés au développement (qualité des données, sélection des fonctionnalités, choix des algorithmes), au déploiement (dégradation des performances, dérive conceptuelle) et à l'exploitation (conséquences imprévues, problèmes d'équité), nécessitant une validation et des tests continus.
Met en œuvre des cadres de gouvernance incluant l'inventaire des modèles, le contrôle de version, l'analyse comparative des performances, les tests de biais, les exigences d'explicabilité et la documentation de conformité aux normes réglementaires telles que SR 11-7 et les réglementations relatives à l'IA.
Surveille les modèles déployés grâce à des indicateurs clés de performance, la détection des dérives de données, le suivi de la confiance des prédictions et les tests A/B, déclenchant un réentraînement ou une mise hors service lorsque les performances descendent en dessous des seuils acceptables.

Un modèle de gestion des risques désigne la supervision des risques liés aux conséquences négatives éventuelles des décisions basées sur des modèles incorrects ou mal utilisés. Le but d’un modèle de gestion des risques est d’employer des techniques et des pratiques permettant d’identifier, mesurer et minimiser les risques liés au modèle, c’est-à-dire qu’une erreur ou qu’une mauvaise utilisation du modèle ne surviennent.Dans le domaine des services financiers, le modèle de risque est le risque de perte résultant de l’utilisation de modèles insuffisamment précis pour prendre des décisions. Ce risque est fréquent lors de l’évaluation de titres financiers et devient important dans des activités telles que l’attribution de notes de crédit aux consommateurs, la prédiction en temps réel de la probabilité de transactions frauduleuses par carte de crédit, et le blanchiment d’argent. Les institutions financières s’appuient fortement sur des modèles de crédit, de marché et de comportement, car le modèle de risque est devenu un élément essentiel de la gestion des risques et de l’efficacité opérationnelle. Ces institutions gagnent principalement de l’argent en prenant des risques. Elles optimisent donc les modèles pour évaluer les risques, comprendre le comportement des clients, évaluer l’adéquation du capital pour la conformité, prendre des décisions d’investissement et gérer l’analytique de données. La mise en œuvre d’un modèle de gestion des risques efficace est un impératif pour les organisations qui s’appuient fortement sur des modèles quantitatifs pour leurs opérations et leur prise de décision.