モデルリスク管理とは何ですか?

モデルリスク管理とは、モデルの誤りまたは誤用に基づく意思決定によって生じる潜在的な悪影響がもたらすリスクを管理することです。モデルリスク管理は、モデルリスク、すなわちモデルの誤りや誤用の可能性を特定、測定、軽減する技術や手法を取り入れることを目的にしています。金融サービスにおけるモデルリスクとは、精度が低いモデルを使用して意思決定を行うことで生じる損失リスクを意味します。多くの場合は金融証券の評価に使用され、消費者信用スコアの付与、クレジットカードの不正取引のリアルタイムな確率予測、マネーロンダリングといった範囲にも広がっています。金融機関では信用や市場への依存度が高く、モデルリスクに対する行動モデルは、リスク管理や業務効率化において重要な要素となっています。このような金融機関は、主にリスクを負うことで利益を得ています。そのため、リスクの評価や顧客行動の把握、コンプライアンス対応の自己資本の評価、投資の意思決定、データ分析の管理にモデルを最大限に活用しています。効果的なモデルリスク管理のフレームワークの導入は、業務や意思決定において定量モデルに大きく依存している組織には不可欠です。

関連資料

• データと AI による効果的なリスク・コンプライアンス管理
• モダナイズリスク管理
• ブログ：Apache Spark、Delta Lake、MLflow を利用した VaR 計算とリスク管理のモダナイゼーションとスケーリング
• 金融サービスにおける 最新のリスク管理