Branchenergebnisse: Banken haben enorm in Frameworks für das Model Risikomanagement investiert. Was viele noch nicht gelöst haben, ist, Risikoleitern einen schnellen, flexiblen Zugriff auf das zu ermöglichen, was diese Modelle tatsächlich aussagen.
von Kim Hatton
ANWENDUNGSFALL
Enterprise Risk Intelligence & Stresstest-Analysen
Das Risikomanagement im Finanzdienstleistungssektor ist in den Jahren seit der globalen Finanzkrise außerordentlich anspruchsvoll geworden. Frameworks für das Model Risikomanagement, Stresstest-Infrastrukturen, Überwachungssysteme für Limits – die Investitionen in die Risikoinfrastruktur waren beträchtlich. SR 11-7 bleibt der regulatorische Standard, an dem die meisten Institute ihre Programme für das Model Risikomanagement messen. Die meisten großen Finanzinstitute verfügen heute über mehr Risikomodelle, mehr Datenfeeds und mehr Überwachungs-Dashboards, als jedes Risikoteam sinnvoll überwachen kann.
Die Komplexität der Infrastruktur kann ein grundlegendes Problem verdecken: Wenn ein CRO den aktuellen Stand der Kreditrisikokonzentration, die Sensitivität von Stresstests für ein bestimmtes Szenario oder die Korrelation zwischen Marktpreisrisikopositionen und der Kreditbuch-Exposition verstehen muss – erfordert die Beantwortung dieser Frage die Navigation durch komplexe Modellausgaben, Analysteninterpretationsschichten und Datensysteme, die nicht dafür ausgelegt waren, miteinander zu kommunizieren.
Entscheidungen im Risikomanagement werden schnell getroffen – Überprüfungen von Kreditausschüssen, tägliche Briefings zum Marktpreisrisiko, Eskalationen bei Limitüberschreitungen, behördliche Anfragen. Der CRO benötigt in diesen Momenten schnelle, genaue und nachvollziehbare Antworten. Was sie häufig erhalten, sind vorgefertigte Berichte, die die Fragen beantworten, die bei der Erstellung der Berichte antizipiert wurden – nicht die spezifische Frage, die in der Besprechung gestellt wird.
Risikoberichte sagen Ihnen, was in den Bericht eingeflossen ist. Risikointelligenz beantwortet die Frage, die Sie tatsächlich stellen – was selten genau das ist, was jemand antizipiert hat, als er das Dashboard erstellt hat.
Databricks AI/BI Genie ermöglicht es Risikoleitern, ihre Risikodatenumgebung in natürlicher Sprache abzufragen – mit den Governance-Kontrollen, die die Regulierung von Finanzdienstleistungen vorschreibt. Ein CRO kann fragen: 'Was ist unsere aktuelle konzentrierte Exposition gegenüber Gewerbeimmobilien in unserem Kreditbuch, aufgeschlüsselt nach Geografie und LTV-Band, und wie verhält sich das zu unserer internen Limitstruktur?' Diese Antwort wird aus tatsächlichen Kreditdaten mit entsprechenden Zugriffskontrollen und Audit-Protokollierung angezeigt.
Frameworks für das Model Risikomanagement sind notwendig, aber nicht ausreichend für Exzellenz im Risikomanagement. Der CRO, der seine Risikoumgebung konversationell untersuchen kann – indem er die Fragen stellt, die das aktuelle Marktumfeld tatsächlich generiert, und nicht nur die Fragen, die bei der Erstellung des letzten Dashboards antizipiert wurden –, managt Risiken mit einer grundlegend höheren Informationsqualität.
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(Dieser Blogbeitrag wurde mit KI-gestützten Tools übersetzt.) Originalbeitrag
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