Databricks 데이터 인텔리전스 플랫폼에서 Moody’s Risk Data Suite로 최신 리스크 및 규정 준수 실현

지난 10년 동안 금융 경영진은 반복되는 문제에 직면했습니다. 새로운 규정이 생겨나면 IT팀은 또 다른 사일로를 구축하고, 감사인은 더 많은 문서를 요구하며, 작은 실수라도 발생하면 벌금은 계속해서 치솟습니다. 2025년 상반기 전 세계 금융 기관에 부과된 규제 위반 벌금액이 작년 같은 기간에 비해 4배 이상 증가 했습니다.

동시에 자본 완충액은 모든 거시적 충격과 신용 프로필의 변화에 따라 변동합니다. 고객은 기존 리스크 그리드로는 지원할 수 없었던 디지털 채널을 통해 시기적절한 신용 결정과 개인화된 가격 책정이 제공되기를 기대합니다.

클라우드 현대화는 감독 기관의 기대 수준을 충족하고 경쟁력을 유지하는 데 유리합니다. 하지만 기존에는 메인프레임에서 핵심 위험 및 규정준수 워크로드를 이전하려면 까다로운 ETL 파이프라인, 독점 형식, 수개월에 걸친 모델 검증 재작업이 필요했습니다. Moody’s Risk Data Suite (RDS) 가 이제 Databricks Marketplace 의 Delta Sharing 을 통해 기본적으로 제공되므로 신뢰할 수 있는 Moody’s Ratings 신용 등급에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 통합은 통합된 Databricks AI 기반 플랫폼에서 안전한 전사적 분석을 지원하고 리스크 관리, 규정 준수, 포트폴리오 평가를 간소화하여 현대화 노력을 능률화합니다.

Moody’s 데이터, Databricks 데이터 인텔리전스 플랫폼을 만나다

Moody’s RDS는 안전하고 거버넌스가 적용된 Delta 테이블 형태로 10,500개 이상의 기업, 금융 기관, 국채와 수십만 개의 개별 금융 상품에 할당된 Moody’s Ratings 신용 등급을 통해 신용 위험에 대한 신뢰할 수 있는 뷰를 제공합니다. RDS는 Delta Sharing을 사용하므로 데이터는 lakehouse에 중복 없이 즉시 저장되며, 업계 표준 식별자는 그대로 유지되어 내부 익스포저, 결제 Stream, ESG 공개 정보와 조인할 준비가 완료됩니다. 매일의 신용 등급 조치와 전망 변경 사항이 동일한 테이블로 유입되어 조사자, 퀀트, 재무 컨트롤러가 가장 최신 위험 현황을 기반으로 작업할 수 있도록 지원합니다.

RDS가 트랜잭션 logs, 제재 목록, 실적 발표 스크립트와 결합되면 다음과 같은 새로운 가능성이 열립니다.

• 동적 IFRS 9 및 CECL 프로비저닝 이 이벤트 기반이 됩니다. Moody’s Ratings가 전망을 변경하면 예상 손실 계산이 자동으로 업데이트되어 자본의 과다 또는 과소 적립 위험을 줄입니다.
• Databricks 플랫폼에서의 실시간 신용 결정 은 실시간 결제 속도와 Moody's Ratings 부문 전망을 결합하여 신규 은행 고객을 신속하게 승인하고 거시 경제 상황 변화에 따라 신용 한도를 조정합니다.
• 시나리오 기반 스트레스 테스트 및 자본 계획 은 Moody’s Ratings의 상품 수준 등급과 내부 익스포저 데이터를 결합하여 거시적 또는 개별적 충격을 몇 분 만에 모델링합니다. 이를 통해 리스크 팀은 규제 마감일보다 훨씬 전에 자본에 미치는 영향과 자금 조달 필요성을 시각화할 수 있습니다.
• 조기 경보 거래상대방 모니터링 은 Moody’s Ratings의 신용 등급 조치 및 전망 변경 사항을 내부 익스포저 데이터와 통합하여, 차주의 신용 프로필이 악화되기 시작하면 기존 Trigger가 작동하기 며칠 또는 몇 주 전에 리스크 담당자에게 미리 알려줍니다.

예를 들어, 이 AI/BI dashboard는 Moody’s의 기업 신용 환경에 대한 글로벌 뷰를 제공하여 국가와 산업 전반에 걸쳐 재무 건전성과 신용 위험이 집중된 위치를 보여줍니다. 이는 장기 신용 등급, 부문 분산, 전망 심리를 시각화하여 전 세계 기업 신용 품질의 안정성 패턴과 새로운 압력을 보여줍니다.

지금 이것이 중요한 이유

워싱턴, 런던, 브뤼셀, 싱가포르의 규제 의제는 다음 세 가지 주제로 수렴되었습니다.

1. 모델 및 데이터 리니지의 투명성 – Basel III '최종안' 자본 규제부터 EU의 새로운 AI 법안에 이르기까지, 감독 기관은 어떤 데이터가 각 리스크 모델에 사용되고, 누가 코드를 수정했으며, 결과가 어떻게 활용되는지에 대한 완전한 가시성을 요구하는 것으로 보입니다. Databricks의 Unity Catalog 와 MLflow 는 리니지를 자동으로 캡처하여 규정 준수 비용을 증가시키는 복잡한 스프레드시트 작업에서 벗어날 수 있게 해줍니다.
2. 리스크 인식 속도 — CECL 및 IFRS 9과 같은 규제 보고 요건은 신용 악화를 조기에 인식할 것을 요구하는 반면, Fed의 CCAR 시나리오 Template은 매년 더욱 세분화되고 있습니다. 탄력적 clusters를 통해 기관은 며칠이 아닌 몇 시간 만에 계산을 실행할 수 있으며, 잠재적으로 배치 기간 대신 혁신을 위한 용량을 확보할 수 있습니다.
3. 책임감 있는 AI 도입 — 규제 기관은 생성형 AI의 기능을 인정하고 독점 데이터 보호와 설명 가능한 모델 동작을 의무화합니다. Lakeflow 작업은 라이선스가 부여된 경계 내에서 안전하게 유지됩니다.

한편, 고객의 기대치는 계속해서 높아지고 있습니다. 핀테크 선도 기업은 스트리밍 원격 측정을 기반으로 신용 점수를 매기고 가격을 책정하고, 기업 재무 담당자는 실시간 ESG 점수와 연동된 지속 가능성 연계 대출을 원하며, 개인 고객은 '신청' 버튼을 클릭하기도 전에 승인받기를 기대합니다. Moody’s RDS를 lakehouse로 가져오면 기존 기업이 이러한 기대를 충족하는 데 도움이 되며 또한 양질의 데이터와 투명한 리니지를 기반으로 하는 자동화된 의사 결정을 지원합니다.

고객 여정: Databricks 기반 Moody’s RDS

Databricks와 Moody’s RDS를 함께 사용하는 브랜드의 일반적인 워크플로는 다음과 같습니다.

1. Databricks Marketplace에서 찾아보기
파이프라인이나 별도 설정 없이 Moody’s Risk Data Suite를 즉시 찾아 활성화하세요.

2. 신뢰할 수 있는 신용 데이터 액세스
Delta Sharing을 사용하여 Moody’s Ratings 및 신용 위험 데이터를 Databricks 인스턴스로 직접 가져오세요.

3. 여러 소스의 노출 통합
Moody’s Ratings를 내부 대출, 결제 및 ESG 데이터와 결합하여 단일의 거버넌스가 적용된 리스크 뷰를 확보합니다.

4. 규정 준수 및 프로비저닝 자동화
등급 조치가 업데이트될 때 CECL, IFRS 9 및 Basel 모델을 Trigger하여 수작업과 지연을 줄입니다.

5. 실시간 신용 결정 지원
실시간 거래와 Moody’s 전망을 결합하여 동적으로 리스크를 평가하고 조정합니다.

6. 책임감 있는 거버넌스 및 확장
Unity Catalog와 MLflow를 사용하여 전체 리니지, 설명 가능성 및 감사 준비성을 확보합니다.

승인되면 Databricks Marketplace의 Moody’s RDS가 즉시 활성화됩니다. 위험 및 규정준수 팀은 동일한 거버넌스 구조하에서 실시간 등급을 즉시 query하고, 노트북을 실행하거나, AI/BI 대시보드에서 자본 영향을 시각화할 수 있습니다.

Databricks Platform을 활용하면 에스컬레이션 감소, 감사 시간 단축, 자본 예측 강화, 승인율 향상과 같은 입증 사례가 빠르게 축적됩니다. 거기서부터 전사적으로 확장하는 것은 또 다른 포인트 솔루션을 꿰맞추는 것이 아니라 기존 Unity Catalog 정책을 확장하는 문제입니다.

마무리

Delta Sharing을 통해 Moody’s Ratings 및 신용 리스크 데이터를 Databricks에 기본적으로 가져옴으로써 금융 기관은 기존 사일로를 리스크 인텔리전스를 위한 통합되고 통제된 기반으로 대체할 수 있습니다. 팀은 민첩성을 확보하여 규제 기대치를 충족하고, 시장 변화에 즉시 대응하며, 더 빠르고 공정한 신용 결정을 내릴 수 있습니다. 이 모든 것을 기업 전체의 투명성, 감사 가능성, 신뢰를 유지하면서 수행할 수 있습니다.

지금 바로 Databricks Marketplace 에서 Moody’s Risk Data Suite를start하고 미래의 규제 과제를 오늘의 성장 기회로 전환하세요.

(이 글은 AI의 도움을 받아 번역되었습니다. 원문이 궁금하시다면 여기를 클릭해 주세요)